EA(自動売買)

【完全版】QuantAnalyzer(クアントアナライザー)の使い方

この記事では分析ツールのQuantAnalyzerの使い方を解説します。

QuantAnalyzerは、リアル口座の売買履歴やバックテストのデータを読み込んで詳しく解析する事ができる便利なツールです。

特にEAのバックテストを行っている方は、曜日ごとの成績、月ごとの成績などを詳しく分析するのに便利です。

QuantAnalyzerは「無料版」と「有料版」がありますが、無料版でも十分な機能を搭載しています。

すべて英語ですが、慣れれば感覚的に利用できるようになります。
うなぎ

EAのバックテストに関しては、モデリング品質99.9%のTick Data Suiteの利用がオススメです。Tick Data Suiteに関しては以下の記事をご覧ください。

詳しく見る
TickDataSuite
TickDataSuiteの使い方。変動スプレッドにてバックテストが可能。

続きを見る

 

QuantAnalyzerのインストール

まずは、QuantAnalyzerの公式ホームぺージにてツールをダウンロードします。

→ https://strategyquant.com/quantanalyzer/download/

『FREE VERSION(=無料版)』をクリックします。

QuantAnalyzer

ローマ字のお名前とメールアドレスを入力します。

QuantAnalyzer

以下の画面が表示されます。

『あなたの無料版のライセンスが作成されました。メールをチェックしてください。迷惑メールフォルダもご確認ください』と書いてあります。

QuantAnalyzer

入力したメールアドレス宛に有効化のリンクが届きます。

『Confirm the subscription』をクリックして、アカウントを認証します。

QuantAnalyzer

ダウンロード画面に飛びます。

64bitバージョンか32bitバージョンのどちらか自分のパソコンを確認してダウンロードします。

QuantAnlyzer

bitの確認方法

コントロールパネル > システムとセキュリティ >システム を開くと「システムの種類」に記載されています。「64ビットオペレーティングシステム」などの記載があります。

お使いのウイルスソフトによっては弾かれてしまう場合もあります。ウイルスソフトの設定を変更してダウンロードしてください。

「I accept the agreement(=規約に同意します)」

にチェックを入れたら、「Next>」を押していきます。

QuantAnlyzer

「Next>」を押していくと、「Install(=インストール)」まで進むのでボタンを押します。

これでQuantAnlyzerのインストールは完了です。

たぬき
インストールは簡単にできますね。

 

ライセンスIDの入力

QuantAnalyzerは無料版でも別途メールで届く『ライセンスナンバー』を入力する必要があります。

「Welcome to Quant Analyzer」の件名にてメールが届いているので、ライセンスナンバーを確認します。

インストールが完了すると、QuantAnlyzerが自然と立ち上がるので、届いているライセンスナンバーを入力します。

QuantAnlyzer

ライセンスナンバーを入力すると自然にQuantAnalyzerが立ち上がります。

QuantAnalyzer

たぬき
無料でもライセンスナンバーを入力するんですね。

 

バックテスト結果のロード方法

インストールが完了したら、バックテストのデータをQuantAnalyzerからロード(=読み込み)します。

画面上部の「Load report」を押して、読み込みたいファイルを選択します。

QuantAnalyzer

ファイルの読み込みが終わったら、『Continue』を押します。

これでバックテストデータの読み込みは完了です。

 

Overview(概要)に関して

 

Overviewにバックテストの情報が可視化されて表示されます。

以下は当ブログで無料で提供しているモニリバEAのUSDCHFの2003年5月4日~2019年12月24日までのバックテスト結果です。

Overview(概要)に表示されている内容を解説します。

TOTAL PROFIT:総利益
PROFIT IN PIPS:総獲得pips
YEARLY AVG PROFIT:年平均利益
YEARLY AVG % RETURN:年平均利回り
CAGR:年平均成長率

#OF TRADES : トレード回数
SHARPE RATIO : シャープレシオ
PROFIT FACTOR : PF(プロフィットファクター)
RETURN / DD RATIO : リターンドローダウンレシオ
WINNING PERCENTAGE : 勝率
DRAWDOWN : ドローダウン
% DRAWDOWN : ドローダウン率
DAILY AVG PROFIT : 1日あたりの平均利益
MONTHLY AVG PROFIT : 月あたりの平均利益
AVERAGE TRADE : 1トレードあたりの平均獲得利益
ANNUAL % / MAX DD % : 1年のドローダウン / 最大ドローダウン
R EXPECTANCY : R期待値
R EXPECTANCY SCORE: R期待値スコア
STR QUALITY NUMBER: STR数
SQN SCORE: システム品質スコア(System Quality Number)

うなぎ
普段あまり馴染みの無い用語だけ解説しておきます。

シャープレシオ

リスクに対するリターンの大きさを表す指標。この数値が高いほど、リスクを取ったことによって得られた超過リターンが高い事を意味します。つまり、数値が高いほど優秀という事です。

プロフィットファクター

期間内の総利益が総損失の何倍かを表す指標。1を基準として1以上だと利益が出ているEA。

リターンドローダウンレシオ

機関全体の総利益を、最大ドローダウンで割った数字。一般的にリスクリターン率の数字が高いほど、小さなリスクで大きなリターンを生み出すEAという事。

ドローダウン

最大残高から落ち込んだ場合の下落。口座残高10,000ドルから5,000ドルまで落ち込んだら最大ドローダウンは5,000ドル。低ければ低いほど優秀なEA。ドローダウン率は%

R期待値

1トレード分の期待値は平均損失に対してどれくらい大きいかを示した値。R期待値が高い場合は1回のトレードに対しての利益効率が良いという事を示しています。

システム品質スコア

期待値を標準偏差×√100で割ったもの。この値が高ければ高いほど優秀なEA。数値が2以上だと平均以上の品質。7以上は聖杯と呼ばれる。

 

たぬき
簡単に理解するには、ドローダウンの率とプロフィットファクターを見ると良いEAかどうかわかるね!

 

STATS(統計)に関して

バックテストデータを読み込むと、Overview(概要)の欄に「STATS(=統計)」が表示されています。

こちらについても解説します。

QuantAnalyzer

 

〇Strategy
Wins/Losses Ratio:勝ちトレード数と負けトレード数の割合
Payout Ratio(Avg Win/Loss):平均利益と平均損失の割合
Average # of Bars in Trade:1回トレードあたりのローソク足の本数
AHPR:平均保有期間利回り
Z-Score:Zスコア
Z-Probability:Zスコアの信頼度
Expectancy:期待値
Deviation:標準偏差
Exposure:エクスポージャー
Stagnation in Days:停滞期
Stagnation in %:停滞期の割合

〇Trade
#of Wins:勝ちトレード数
#of Losses:負けトレード数
#of Cancelled/Expired:注文キャンセルもしくは不成立
Gross Profit:トータル利益
Gross Loss:トータル損失
Average Win:平均利益
Average Loss:平均損失
Largest Win:最大獲得利益
Largest Loss:最大獲得損失
Max Consec Wins:最大連勝数
Max Consec Losses:最大連敗数
Avg Consec Wins:平均連勝数
Avg Consec Loss:平均連敗数
Avg # of Bars in Wins:勝ちトレード時の平均ローソク足本数
Avg # of Bars in Losses:負けトレード時の平均ローソク足本数

 

AHPR

平均保有期間利回りのこと。主に債券の世界で使われる用語ですが、債券の満期を待たずに手放しして売却した場合の利回りのこと。

Zスコア

標準得点。平均をゼロとしており、Zスコアが0以下の場合は、勝ちトレードのあとはさらに勝ちやすく、負けトレードのあとはさらに負けやすい。Zスコアが0以上の場合は、勝ちトレードのあとは負けやすく、負けトレードのあとは勝ちやすい。

Zスコアの信頼度(Zscore probability)

数値が高ければ高いほど、Zスコアの信頼度が高い。

エクスポージャー

証拠金の残高のうちどれくらいの割合が市場の価格変動リスクにさらされているか?という割合のこと

 

年間と月別のパフォーマンス一覧

バックテストのデータを読み込んだ段階のOverview(概要)の欄に一目でわかる年間と月別のパフォーマンスが表示されています。

上記は当ブログで無料で配布しているモニリバEAの「USDCHF」のデータですが、2019年はパフォーマンスはあまり良くない事がわかります。

2003年~2018年までは年次でプラスになっていますが、2019年はマイナス成長です。特に6月~10月までの結果が芳しくありませんでした。

Quant Analyzerを使うと「Zスコア」が把握できるため、例えばZスコアがマイナスのEAでは「勝ちトレードの次も勝ちやすい、負けトレードの後も負けやすい」という特徴があるため、リアル口座とデモ口座を同時に稼働して、負けが続いた時はトレードを止めるなどの工夫ができるという事です。

 

シンプルストラテジー

Quant Analyzerはデータを読み込むと画面下部に「Simple Strategies」が表示されます。

こちらは読み込んだデータの簡易版のパフォーマンスが表示され履歴形式で残っていきます。

1つのEAの通貨ペアごとにバックテストをして読み込みと、通貨ペアごとのパフォーマンスを比較したりできます。

Net profit:総利益
# of trades:トレード回数
% Wins:勝率
Profit factor:プロフィットファクター
Stability:安定性。エクイティの成長率がいかに直線か
Symmetry:ロングとショートの勝率のバランス
Drawdown:最大ドローダウンの額
Max DD%:最大ドローダウン率
Win/Loss ratio:勝ちトレード数と負けトレード数の割合
Ret DD ratio:リターンとドローダウンの割合
Avg win:平均獲得額
Avg Loss:平均損失額

このように複数のEAのバックテストデーターを読み込んでいく事いよって、通貨ペアごとのパフォーマンスを比較する事ができるので非常に便利です。

Portofolioタブ

隣の「Portofolio」タブに関しては複数のEAのデータを読み込むことによって、ポートフォリオを構築する事が可能です。

ロングとショートのデータ切替

EAを運用されている方は、ロングのみ、ショートのみのトレード選択が可能なためロングとショートでそれぞれパフォーマンスが違うのか?というデータを見たいかと思います。

その場合は、Directionにて「L」と「S」を選択するとロングとショートそれぞれのパフォーマンスを表示できます。

 

〇モニリバEA「USDCHF」のロングポジションのデータ

〇モニリバEA「USDCHF」のショートポジションのデータ

 

たぬき
ここまでがバックテストのデータを読み込み直後に表示されている内容だね。
はい。次からは別のタブにてもっと詳しくデータを読み込んでいく方法を解説します。
うなぎ

 

List of Trades(トレード一覧)

次にOverviweから「List of Trades(トレード一覧)」にタブを切り替えてみます。

こちらにはバックテストデータの売買利益が詳しく表示されています。

こちらも「L+S」、「L」「S」の切替でロングとショートに切り替える事ができます。

赤枠の「CSV」ボタンを押すとQuant Analyzerから売買履歴のデータをダウンロードする事も可能です。

たぬき
獲得pipsやトレード時間などが一目でわかるのは便利ですね!

 

表示されている項目は「Defult(デフォルト)」を押すと一覧が選択できるので、変更が可能です。

例えば、「Special」を押すと項目がスリムになり見やすくなりました。

 

特定の項目だけを自分でカスタムして表示させたい場合は、以下のマークを押します。

「Add new」を押して自分の見たい項目だけを選択して表示する事も可能です。

「All available colums(すべての利用可能カラム)」と「Colums in view(表示中カラム)」を矢印でいったりきたりさせて項目を選択してください。

うなぎ
様々な項目を選択して表示させる事ができるので、試してみてくださいね。

 

Equity Chart(損益のチャート)

こちらはバックテストのストラテジーテスターに表示されているグラフと似ていますが、設定をイジる事でさらに細かく分析する事が可能です。

こちらもロングとショートでデータを分けて可視化する事が可能です。

画面下の青色は「Volume(=ロット)」になります。モニリバEAに関しては口座座中に応じてロットを持つ複利運用になっているので、残高に応じてロットも増えていきます。

 

〇軸の変更

エクイティチャートは横軸が「取引回数」によって表示されています。上記の画像でしたら、0回~3,131回の取引回数が横軸データに表示されています。

こちらをX axisの「trades」→「time」に切り替えることで横軸を「時間」に変更する事も可能です。

〇ドローダウンの表示

こちらはとても便利な機能です。

損益成長のグラフにドローダウンを表示させる事が可能です。ナンピンやマーチンゲールを行うEAでは損益自体が右肩上がりに増えていっていますが、証拠金が激減していたり、最大含み損を抱えてしまう場合があります。そういった内容を可視化したい時に便利です。

$マーク:ドローダウン絶対額
%マーク:ドローダウンの%
pipsマーク:ドローダウンのpips

・ドルマーク(絶対額)

・パーセンテージ(残高に対する%)

・pipsマーク

このように口座残高に対するリスクを可視化する事が可能です。

 

〇停滞期マーカー

停滞期マーカーを押すと、「口座残高がMAXを更新せずに停滞している期間」を可視化する事が可能です。

「Stagnation Marker(=低迷期マーカー)」の「all」を選択すると、全期間のうちの停滞期がわかります。

例えば、モニリバEAのUSDCHFの通貨ペアでは2018年~2019年のパフォーマンスが悪く、残高が減っていってしまっています。

最大687日の期間、口座残高が最高値を更新せずにグダついているという事がわかります。

 

〇VIX(恐怖指数)の表示

VIX(恐怖指数)とは相場の先行き不透明感を示す指数です。

一般的にVIX指数が高くなると、FXの世界ではファンダメンタルズ重視となり、テクニカルが効かなくなると言われてます。つまり、VIX指数が高い時はEAのパフォーマンスが下がってしまう傾向になり、バックテストのデータとVIXを比較する事が可能です。

VIX指数を表示させるためには、軸を「取引回数」から「時間」に変更しておく必要があります。

「Show volatility」→「using^VIX」を選択します。

これでVIXとバックテスト結果の関連性が判断できます。

1番下のサブウィンドウがVIX指数ですが、「VIX指数が高い時にパフォーマンスが著しく低下しているEAは稼働をストップ」などの判断が可能になります。

 

〇他通貨ペアのチャートとの関連性

同じタブから他の通貨ペアとの関連性を見比べるために、「background chart」の表示が可能です。

「Show background chart」→「Background symbol」にてユーロドルの通貨ペアを表示してみます。

以下のようにUSDCHFのバックテストの結果の推移の背景にユーロドルの通貨ペアのチャートを表示できます。

 

これでモニリバEAのUSDCHF通貨ペアのパフォーマンスとEURUSDのチャートとの関連性を可視化できます。

 

Trade Analysis(トレード分析)

次に、Trade Analysis(トレード分析)のタブに切り替えます。

ここでは読み込んだデータをより細かく分析する事が可能です。

こちらもロング・ショートにて分析する事がもちろん可能ですが、曜日ごと、月ごと、ポジションの保有期間など細かい部分を可視化できます。

いくつかの内容をご紹介します。

 

「Trades by~(=取引数)」

Trade by monthを選択すると月ごとのトレードが表示されます。DayやWeekdaysなどを選択できます。

 

「P/L by~(=損失)」

P/L by monthを選択すると月ごとの損失がわかります。

P/L by durationを選択すると「ポジションの保有時間」による利益の差などが可視化できます。

例えば、モニリバEAであればロジックが朝スキャなのですが、8時間を超えると極端に損失を出すトレードになってしまいます。例えば、6時間経ったらすべてのポジションをクローズなどのロジックを組み込んで検証していくなどの改善策が見つかります。

 

「Win/Losses by~(=勝ち負け)」

こちらでは純粋に勝ちトレードと負けトレードを可視化できます。

 

「Win/Losses profit by~(勝ち負けの利益/損失)」

先ほどのグラフでは純粋に勝ちトレードと負けトレードの比較でしたが、こちらは損失も表示れます。

上記の画像は月ごとの利益と損失の金額が表示されています。2月と11月が利益に対して損失の額も大きい事がわかります。

 

このようにいくつものデータを可視化する事が可能です。

P/L Growth by duration(ポジション保有期間ごとに損益)も表示できます。

 

Quant Analyzerの使い方まとめ

Quant Analyzerの使い方に関する解説は以上となります。

2020年3月時点ではQuant Analyzerは日本語に対応していませんが、ビジュアルでデータを確認できるので、基本的な内容がわかれば感覚的に利用できるかと思います。

こちらのページを参考にして頂けると幸いです。

-EA(自動売買)

Copyright© 海外FX会議室 , 2021 All Rights Reserved.